卡尔曼滤波器#

StandardFilter([mode])

基本卡尔曼滤波器

UnivariateFilter([mode])

单变量卡尔曼滤波器,在 [1] 第 6.4.2 节中描述,避免了 F 矩阵的求逆以及两次矩阵乘法,但代价是增加了一个额外的循环。

KalmanSmoother([mode])

卡尔曼平滑器

SquareRootFilter([mode])

使用 Cholesky 分解的卡尔曼滤波器

LinearGaussianStateSpace(name, a0, P0, c, d, ...)

线性高斯状态空间分布