Ed Herbst 的帖子
PyMC 中 AR(1) 模型的分析
- 07 January 2023
考虑以下在无限过去初始化的 AR(2) 过程
\[ y_t = \rho_0 + \rho_1 y_{t-1} + \rho_2 y_{t-2} + \epsilon_t, \]
其中 \(\epsilon_t \overset{iid}{\sim} {\cal N}(0,1)\)。假设你想从观测样本 \(Y^T = \{ y_0, y_1,\ldots, y_T \}\) 中学习关于 \(\rho\) 的信息。