约翰·萨尔瓦蒂尔的帖子
随机波动率模型
- 2022年6月17日
资产价格具有随时间变化的波动率（每日收益的方差 returns）。在某些时期，收益波动性很大，而在另一些时期则非常稳定。随机波动率模型使用潜在的波动率变量对此进行建模，该变量被建模为随机过程。以下模型类似于 No-U-Turn Sampler 论文中描述的模型，[Hoffman 和 Gelman，2014]。
资产价格具有随时间变化的波动率（每日收益的方差 returns）。在某些时期，收益波动性很大，而在另一些时期则非常稳定。随机波动率模型使用潜在的波动率变量对此进行建模，该变量被建模为随机过程。以下模型类似于 No-U-Turn Sampler 论文中描述的模型，[Hoffman 和 Gelman，2014]。